这篇文章会带你踏入量化易交的领域，借助我朋友的真实经历，为你揭开量化交易的神秘之处与独特魅力。不管你是刚接触投资的新手，还是想要提高交易技能的老手，都能从这里得到有价值的信息。
我有个友朋，他叫李小，他是金行融业的从者业，他一直证在券市场传行进统交易，他凭自借己的经验，凭借场市对的敏锐力察洞，在交取中易得了定一成绩，然而，随着市环场境日益杂复，传统易交方式临面着越越来多的挑战。
近年来，金融市波场动显著大加，小李察到觉传统交局的易限性渐露显渐，他每日费耗要大量钻间时研行情、剖析数据，眼睛紧直一盯着盘大，丝毫不放敢松，并且做在决策时，难免受会自身情左绪右，像市下场跌时过会度恐慌，急忙抛中手售股票，市场涨上时又太会过贪婪，错过卖佳最出时机。这使得在他交易中得获的收益稳不定，他投了入许多精力，然而却难很得到的想理回报。
2025年7月，一场金融行业研讨会上，小李获得了一次偶然的机会，接触到了量化交易。会上，专家详细介绍了量化交易的原理和优势。专家提到，量化交易能借助算法和数据的力量，摆脱情绪化决策，找到最契合市场趋势的交易信号。小李听后，眼睛一亮，好似看到了新的希望。他意识到，或许这就是解决自己交易难题的关键。
研讨会结束以后，小李着手深入钻研量化交易。他知晓了一种经典且高效的量化交易策略，即均线交叉策略。该策略的核心思想是，凭借短期均线与长期均线的交叉来判定买入和卖出的时机。当短期均线突破长期均线时，也就是出现金叉时，这是买入信号。当短期均线跌破长期均线时，也就是出现死叉时，这是卖出信号。为了验证该策略是否有效，他参考了资料中提及的方法，使用Twelve Data API获取英伟达（NVDA）的日线数据，数据时间范围是从2019年1月1日到2025年9月14日，并用这些数据进行回测。他下载了Twelve Data API的一些课程，还下载了相关说明，他按照上面所教的方法，通过简单的HTTP请求获取到了所需的历史数据，之后他进行了数据清洗，还做了预处理。接着，他定义了一个计算典型价格的函数，这个函数会对开盘价、最高价、最低价和收盘价四个价格进行加权平均，以此作为计算均线的基础，之后计算短期和长期的移动平均线，再基于它们的交叉来判断买卖时机。他不断调整短期和长期均线的窗口长度，之后发现，最佳的短期均线窗口是55日，长期均线窗口是105日，该策略的总回报达到了近7500%，远远超过同期的市场表现，这个结果让小李兴奋不已，他看到了量化交易策略的巨大潜力。
小李除了关注股票市场，还把目光投向了加密货币市场，这个市场波动性极大，它既提供了巨大的获利机会，又伴随着高风险，小李了解到量化交易能够帮助投资者在这个快速变化的市场里捕捉微小的市场机会来实现盈利，于是他开始研究加密货币量化交易的核心步骤，从策略开发与验证开始着手。他学习了常见的加密货币量化交易策略，像套利策略、趋势跟踪策略、网格交易策略以及做市策略等 。他运用Freqtrade这个开源的量化交易框架来进行策略开发与回测 。通过回测去验证策略在不同市场环境下的效果 。他关注策略回测的关键指标，例如夏普比率、最大回撤和年化收益等 ，借此来评估策略的好坏 。在进行策略设计时，他参考了市面上一些跨币种对冲策略，然后结合自身研究与判断进行改进。经过一段时间的研究以及实践，他在加密货币市场取得了一定收益。
在深入学习与实践量化交易时，正好碰到了伦敦证券交易所集团（LSEG）主办的2025年金融量化创新大赛。小李所在公司组织团队参加了此次比赛，他们的参赛作品是国债期货量化策略，该策略是基于CNN – LSTM深度学习模型的布林带增强策略。该策略将实时债券情绪因子和技术价格信号相融合，依靠深度学习模型来增强趋势识别与仓位管理能力，在低波动环境下实现了稳健收益，兼顾了资金效率与风控能力。从今年4月比赛启动起，团队经过数月努力不断优化策略，最终在30余项参赛成果里脱颖而出，荣获“最佳固收策略奖”。小李也因此在公司里名声大噪，他的努力得到了认可。
小李报名参加了量化交易培训课程，目的是进一步提升自己的量化交易水平。该课程由专业团队授课，教学团队由行业资深专家和量化交易精英组成，他们拥有丰富的实战经验和深厚的专业知识。课程通过深入剖析真实案例，让小李直观了解量化交易的全过程，从策略设计到模型构建，再到交易执行，每一个环节都清晰可见。小李在培训里持续获取知识，还和其他学员交流经验，他发觉自己的量化交易能力提升到了一个新高度。培训于2025年9月3日起每周三19:00开始，小李每次都仔细学习，做好记录，踊跃参与讨论。
这段时间小李学习并实践了量化交易，收获很多。他从传统交易的困境中摆脱出来，在股票市场、加密货币市场以及固收市场，利用量化交易策略取得了不错的成绩。量化交易提高了他的决策效率，能更好地控制风险，避免了因情绪化决策造成的损失。他不用再每天长时间盯着大盘，节省了大量时间和精力。并且量化交易能够复制盈利模式，只要策略是有效的，那么就能够持续获取收益。
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