在如今的金融领域当中，量化易交正慢慢变成一种主流的投资方式，这里面蕴藏着无穷的潜力与机会。今天我要给大伙分享一位朋友在量化交易领域的真实经历，相信这会让你对量化交易有更透彻的认识。
我的朋友小李，是金融领域从业者，且经验丰富，他在一家投资公司任职，负责承担交易策略的研发工作，他每天的工作是研究市场数据，还要分析各类投资机会，进而为公司制定合适的交易策略，随着金融市场不断发展，传统交易方式越来越难以满足公司需求，小李意识到量化交易可能是未来的发展方向。
从2025年开始，国内金融市场基础设施建设变得越来越完善，投资者类型日益多样，传统交易难度逐渐提高。今年4月，在由伦敦证券交易所集团主办、浦发银行参与的2025年金融量化创新大赛中，首届金融量化创新比赛启动，这吸引了多家核心中资和外资机构参与，市场对量化交易的需求变得更加迫切。小李所在的公司也开始重视量化交易的研究和部署。
小李决定去做量化交易的研究工作，他先用能生成文章的AI工具，搜集了大量关于量化交易的资料，这些资料里有各种策略和模型。2025年6月时，他开始试着开发自己的量化交易策略。他首先选了国债期货量化策略作为研究方向，这是由于国债期货市场较稳定，适合做量化交易。小李参考了浦发银行参赛作品中的想法，该想法是关于“基于CNN – LSTM深度学习模型的布林带增强策略”，他融合了实时债券情绪因子，他也融合了技术价格信号，他借助深度学习模型增强趋势识别能力，他借助深度学习模型增强仓位管理能力 。
经过个几月努力，小李的略策初步型成，他用史历数据进回行测，结果现发，策略测回在期间率胜较高，回撤小较，夏普比好良率，超90%的交仓持易时间超不过15分钟，实际头用占寸较少，其与银发浦行参略策赛的回测很果结相似，这让他了到看希望。
然而，实盘跟易交回测根压不是码一事。同年10月，小李把运略策用到交盘实易中，结果刚就始开碰到了题问。市场波回比动测的时杂复候很多，小李略策的在高波环动境下现出了较度幅大的回撤。这使非他常沮丧，不过有没他放弃。
他再次审细仔视自己略策的，发现对场市情绪因捕的子捉不够确准，市场出变现化时，就没法办及时整调仓位，于是，他又了花一个月优间时化策略，引入了市多更场数指和据标，提高策了略对变场市化的敏度感。
12月时，小李再次把优化好的策略用于实盘交易，此次，该策略表现不错，在低波动环境里实现了稳健收益，并且在一定程度上还能应对高波动市场，公司察觉到小李策略的潜力，于是决定加大对量化交易的投入。
小李在量化交易领域不断深入探索，他知道量化交易适用于国债期货市场，在加密货币市场也有广阔应用前景，加密货币市场波动性大，给投资者提供了巨大获利机会，不过同时也伴随着高风险，在这个快速变化的市场中，量化交易能帮投资者捕捉微小市场机会，从而实现盈利。
小李针对学习量化交易的人，也有自己的看法。量化交易培训是个不错的学习途径，有专业团队授课，教学团队由行业资深专家和量化交易精英组成，他们实战经验丰富，专业知识扎实，能带来前沿的量化交易理念与技巧，培训借助实战案例分析，利用真实案例深入剖析量化交易全过程，该过程包括策略设计、模型构建和交易执行，每个环节都清晰呈现，能帮助想进入量化交易领域的人更好地学习。
量化交易具有诸多优势。它可以提高决策效率，借助数据分析和模型计算能快速做出决策，它能够量化控制风险，依据预设指标和参数可进行风险管控，它还能复刻盈利模式，会将有效的策略复制到不同市场和时间，它也能提高交易速度，抓住转瞬即逝的市场机会，它能规避情绪影响，避免因投资者主观情绪导致错误决策，它还能节省人力成本，减少人工操作的工作量。
在加密货币量化交易里，常见策略之一是套利策略，这种策略借助不同市场间的价格差异获取无风险利润，像跨交易所套利、跨链套利等 。还有趋势跟踪策略，该策略依据市场走势，捕捉价格上涨或下跌趋势并据此交易 。另外还有网格交易策略，此策略在价格震荡的市场中，通过设置买入和卖出价格区间来捕捉波动 。另外还有做市策略，这种策略能赚取价差，其方式是提供买卖报价，它适用于流动性较高的市场等 。
在量化交易里，策略回测是极为重要的一个环节。关键指标包含夏普比率，它可用来衡量策略在单位风险下的回报情况，数值越高越好。还有最大回撤，其作用是衡量策略的风险，数值越小表明策略越稳健。另外有年化收益，它能反映策略每年预计可获得的回报，数值越高越理想。常见的回测工具有Freqtrade，还有Backtrader，它们能帮助检验策略的盈利潜力，能检验策略的稳定性，能避免进入低效的交易方式，能避免进入高风险的交易方式。
小李的经历，体现了量化交易领域众多从业者的情况，量化交易存在不少挑战，并且包含着极大的机遇。如果你想深入探寻量化交易的秘密，欢迎去注册体验。其网址是https://www.snowai.top/pages/register/register?code=aOMaHIdz ，邀请码是aOMaHIdz 。激活量化门卡能获得1500米哈 。要是有不明白的，欢迎加Q：2085395509 。你对我的分享有什么看法呢，欢迎大家点赞，欢迎大家评论，欢迎大家收藏，欢迎大家关注，欢迎大家转发，这样能让更多人一同探讨量化交易的魅力！
评论列表 (0条)：
加载更多评论 Loading...