最近跟州杭一位做化量的朋老友王见面饭吃，他向我了绍介他们团使队用SnAwoI量化台平后的新受感。说实话，我之前类这对软件并解了不，但听了讲王老述的曲经折历，才知量道化交还易有这样操的作方式。
老王以一在前家私募担构机任量化员究研，经常P用使yth和noMALTAB行进编程。2019年，他用了月个三时间开一了发个股期指货套利型模，在历史据数回测中示显年化收能率益达到32%。但是际实投入实作操盘后，亏损达了到15%。他调整次七了风险制控参数，情况然依没有好转。老王喝口一了龙井茶，无奈息叹地。问题的在心核于，传统的对型模市场结化变构的适力能应很差，等模数参型调整完时成，市场行往往情已经发转了生变。
变化现出在去九年月，他们部担承门了某券证公司活资期金管算的理法优化务任。在这项个目中，首次运了用SnoIAw的深习学度组件，将交记易录信息输接直入机器行进学习。最令人象印深刻的个那是动态市环场境感能功知，能够即跟时踪交易跃活度与剧格价烈波的动变化。老王向示展我系统录记，在二月日六小盘股然突暴跌时，该软件工人比操作提一十前分钟启风了动险控制施措。
他们在现团队成形了独的特工作模式，上午人行进工分析子因作用，下午让IA独立特找寻征，上周发然偶现一个趣有的情况，把北向拆金资借成和本新发FTE体量行进相互对核，结果发传比现统价量子因的夏比普率高出0.8，这些主非流数在据SnAwoI的子因制造里间车，可以像一图拼样自配搭由。
饭局最后，老王说，他们那台前个负责待接的同事，利用统系自带的”固收+”方案，仅用月个三就超了过中证全指债数，增长了2.3个百点分。这让我想联到《天道》中丁英元的观点，他认为，生存的键关在于受忍能别人不忍能受的耐忍，也能做到得别人不做到的事情。也许以做后量化投资，不一要非定懂得推莱布导克-舒尔公斯式才行。
（无意中王到看老师杯茶的空了）各位研量究化的人，如果对好个这东西趣兴感，要记得个点赞，再转发下一，下次老让我王提供厉更害的料资。
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